Книгу можно использовать и как справочник по существующим на сегодняшний день торговым стратегиям и методам, и как руководство по построению оригинальных торговых систем.3-е издание. «Энциклопедия торговых стратегий» ориентирована на трейдеров и финансовых аналитиков, которые стремятся повысить
эффективность и надежность работы на финансовых и товарных рынках. Джеффри Кац и Донна Маккормик, имея немалый опыт
торговли на фьючерсных рынках, тщательно исследуют методы и стратегии, которые, по мнению широкой публики, должны
показывать выдающиеся результаты. Строгий анализ, основанный на тестах с использованием исторических данных по
большому спектру рынков, развенчивает многие мифы и является основой научного подхода к построению разнообразных
торговых систем.

• Исторические ценовые данные по фьючерсным рынкам поставляются как для индивидуальных контрактов, так и для непрерывных фьючерсов.
• На нижней отметке актив покупается, на верхней отметке продается.
• При истечении старого контракта и открытии нового производится несложная обработка данных, закрывающая ценовые разрывы между двумя контрактами.
• Однако цена выходит из бокового движения резко вверх на 23% начиная от точки 1.
• Требовались отдельные правила выхода, поскольку программа Каца не давала сигналов для выхода, будучи не полностью механической моделью.

Таким образом, результаты теста покажут, действительно ли данная модель дает прибыльные торговые сигналы. Подобным же образом можно исследовать прибыльность правил выхода. Для многих трейдеров может оказаться сюрпризом, что они, подобно исследователям, также имеют работающий научный подход!

Другие книги этого автора

Обратите внимание на свечу, закрывшуюся с длинной нижней тенью на всплеске максимального объема. Индикатор открытого интереса сначала упал до отметки -6484, но к закрытию свечи открытый интерес снова вырос. Это говорит о том, что произошла волна продаж, на которой часть long позиций ушла с рынка.

Например, бумаги продаются по низкой  стоимости, но в перспективе у них имеются драйверы роста, рост прибыли предприятия, погашение долгов, индексация. Инвесторы приобретают ценные бумаги на определенный срок, рассчитывая снять прибыль за счет роста. Их отличает игра в долгую и даже сознательное игнорирование колебаний цены, присущих любому рынку.

Кац, Маккормик: Энциклопедия торговых стратегий

Кроме того, при ежедневном закрытии всех позиций вечером трейдер может полностью избежать риска изменений рынка за ночь. Еще одна полезная характеристика краткосрочной торговли — возможность использовать близкие защитные остановки, снижая убытки при неудачных сделках. В конце концов любители статистики будут очарованы представительными выборками данных, содержащими сотни тысяч показателей и тысячи сделок, которые легко накопить при использовании коротких https://lahore-airport.com/enciklopediya-torgovyx-strategij-dzheffri-kac-i-donna-makkormik/ временных масштабов. Большие выборки снижают риск подгонки системы под прошлые данные, дают более стабильные статистические результаты и увеличивают вероятность того, что прогностические модели будут работать в будущем так, как работали в прошлом. Полностью автоматизированная система также дала бы возможность проводить неискаженные представлениями человека тесты на исторических данных и, что особенно важно, на больших объемах этих данных.

Иногда один такой день фондовой площадки способен сделать годовую выручку, а по его завершении  остается достать полотенце и, утерев трудовой пот, отправиться праздновать удачу. Деньги с процентами возвращаются брокеру, а прибыль, оставшаяся за их вычетом, остается у инвестора. Грубо говоря, инвесторы используют фундаментальный анализ, а трейдеры – технический. Инвестиции осуществляются в акции компаний фондового рынка с растущей прибылью. Большая часть вкладывается в дальнейшее развитие, за счет чего растет доход и стоимость акций. При этом эмитент сознательно отказывается от дивидендов в пользу реинвестирования средств обратно в бизнес.

Что такое торговая стратегия.

Поскольку система не давала сигналов выхода, все выходы оставались субъективными, что и было одной из проблем торговли на тот момент. Кроме того, не удавалось достаточно эффективно оценить поведение системы на длительной выборке исторических данных, приходилось «играть вслепую». Чтобы дать доступ к этим функциям, требовалась полная система, дающая сигналы на вход и на выход из рынка. Для тех, кто предпочитает быструю обратную связь, частые сделки, близкие защитные остановки и ежедневную фиксацию прибыли, идеальный выбор — внутридневной масштаб. Чем больше сделок, тем быстрее трейдер учится и выбирает наиболее приемлемые для него торговые методы.

Универсальный способ, когда цена на временном графике движется в определенном коридоре, не выбиваясь за его границы. На нижней отметке актив покупается, на верхней отметке продается. Для подстраховки имеет смысл поставить стоп лосс (фондовые площадки дают такую возможность), а на случай пробития верхнего уровня, не торопиться с продажей. Признаком постоянного роста является отсутствие теней у свечи, а при коррекциях цена либо совсем не касается уровня поддержки, или это происходит очень быстро, с отскоком вверх.